Project Details
Abstract
近十年來，衍生證券隱含資訊之研究受到學術界廣泛的重視，許多相關的研究議題應運而生。本子計畫將研究資產機率分配的推導與其在實證分析上的應用，本研究企圖達到三項目標：首先是利用歐式選擇權與其標的資產的現貨價格，求得風險中立機率分配與實質機率分配，其次是利用多標的資產的選擇權與該標的資產的現貨價格，求得資產的聯合機率分配，最後，我們將利用前兩個目標得到的機率分配，進行諸多財務議題的探討，例如，投資者行為如何受到選擇權市場資訊揭露所影響、套利的可能性分析、考量選擇權市場隱含資訊下的風險值評估與分析等。本研究始於理論模型，迄於實證議題，兼具理論與實務價值。
Project IDs
Project ID:PF9708-0314
External Project ID:NSC95-2416-H182-005-MY3
External Project ID:NSC95-2416-H182-005-MY3
| Status | Finished |
|---|---|
| Effective start/end date | 01/08/07 → 31/07/08 |
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