應用類神經網路以技術指標預測臺灣加權股價指數漲跌趨勢

摘 要 本研究以多位基金經理人及操盤人常用之技術分析指標作為類神經網路模型之輸 入值，實證探討應用類神經網路是否可以預測台灣加權股價指數的漲跌趨勢，並分析 技術指標對預測台灣加權股價指數漲跌的影響性，期能建立較佳的預測模型。實證結 果得知如果訓練組資料充足對2日漲跌方向的預測準確度可達77.14%，顯示台灣股價指 數在研究期間並非隨機漫步，證明本研究提出之方法有效，希望可以提供一般投資人 和專業經理人買賣股票操作訊息及政府單位和研究機構對於制定政策的參考資料。