Ren-Raw Chen

每年研究產出

博士, 伊利諾大學,美國

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An examination of ex ante risk and return in the cross-section using option-implied information
Kim, D., Chen, R. R., Roh, T. Y. & Panda, D., 01 11 2020, 於: European Journal of Finance. 26, 16, p. 1623-1645 23 p.
研究成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行評審
Empirical studies of structural credit risk models and the application in default prediction: Review and new evidence
Lee, H. H., Chen, R. R. & Lee, C. F., 01 01 2020, Handbook of Financial Econometrics, Mathematics, Statistics, and Machine Learning (In 4 Volumes). World Scientific Publishing Co., p. 1845-1901 57 p.
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Futures minimum variance hedge ratio determination: An ex-ante analysis
Chen, R. R., Leistikow, D. & Wang, A., 11 2020, 於: North American Journal of Economics and Finance. 54, 100924.
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4 引文斯高帕斯（Scopus）
A resolution to valuation conflicts of swaptions/caps and OIS/LIBOR
Chen, R. R., Hsieh, P. L., Huang, J. & Huang, J., 2018, 於: Journal of Fixed Income. 28, 3, p. 68-87 20 p.
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2 引文斯高帕斯（Scopus）
Crash risk and risk neutral densities
Chen, R. R., Hsieh, P. L. & Huang, J., 06 2018, 於: Journal of Empirical Finance. 47, p. 162-189 28 p.
研究成果: 期刊稿件 › 文章 › 同行評審

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5 引文斯高帕斯（Scopus）