認知、心理、與文化因子的突現性複雜現象---整合代理人基計算經濟學、實驗經濟學、與腦神經經濟學之研究架構-子計畫三---代理人基計量經濟建模

本計劃之主要目的在於建立計量經濟學的新典範—代理人基計量經濟學。代理人基計量經濟學具有以下兩項特質：首先，代理人基模型假設經濟體中的個人具有異質性(heterogeneity)與有限理性(bounded rationality)，有別於傳統經濟模型中齊一性(homogeneity)與理性預期(rational expectation)的假設，此種設定將更能反應經濟體的真實情況。其次，在適當的模型設定下，代理人基計量經濟學可利用總體資料探討個體行為，有別於以往總體計量利用總體資料探討總體行為、個體計量利用個體資料探討個體行為的作法，此項特性將使未來探討個體行為的實證研究更加方便。本研究將逐步建構代理人基計量 經濟學，包含模型的設定(setting)、辨識(identification)、估計(estimation)與檢定(testing)等。由於代理人基模型具有異質性與有限理性的特性，模型的設計可用來探討經濟體中的個體行為特質，此部分的研究成果可與行為經濟與行為財務學的發現彼此呼應。此外，由於代理人基模型的設計較為繁瑣，模型的辨識與估計也將更為複雜，計量經濟經常使用的最大概適估計法(maximumlikelihood method)與最小平方法(least square method)可能無法勝任，本研究將考量模擬基礎計量方法(simulation-based econometric methods)的適用性。再者，本研究將設計一連串的檢定用以衡量經濟體的異質程度、模型的複雜度等問題。最後，本研究考量不同交易機制下的模型設計，包含訂單驅動市場(order-driven market)與經濟商市場(dealers market)等。

系統編號:PF9806-1158
原計畫編號:NSC98-2410-H182-010-MY3