研究計畫-專案詳細資料
摘要
本研究企圖在不對選擇權潛在資產的分配進行假設下，找出美式選擇權上界的封閉解，並同時針對單一資產與多資產選擇權找出上界，我們稱此為半參數法美式選擇權上界。本研究首先回顧了Chen and Yeh』s (2002), Chaudhury (2003)與Chang (2004)的研究，接下來推導出美式選擇權上界的一般化定理。利用此定理，我們可輕易的驗證文獻上提出的美式選擇權上界。我們進一步利用Lo (1989)與Boyle and Lin (1997)的技巧推導出半參數法美式選擇權上界。希望由本研究得到的結果，能夠使得美式選擇權的求解過程更加有效率，如此可對美式選擇權有一個更一般性的瞭解。
Project IDs
系統編號:PF9408-0294
原計畫編號:NSC94-2416-H182-010
原計畫編號:NSC94-2416-H182-010
| 狀態 | 已完成 |
|---|---|
| 有效的開始/結束日期 | 01/08/05 → 31/07/06 |
Keywords
- 財政(含金融，保險)
指紋
探索此研究計畫-專案觸及的研究主題。這些標籤是根據基礎獎勵/補助款而產生。共同形成了獨特的指紋。