一個融整市場風險與信用風險後之金控經營模式與管制沖擊

  • Wu, Sou-Shan (PI)

研究計畫: 國家科學及技術委員會(原科技部) 國家科學及技術委員會學術補助

研究計畫-專案詳細資料

摘要

在上一個計畫中,已有效檢視了風險行為及對台灣多類型金控的績效衝擊。本計畫將進一步探討1988年後的巴塞爾協定管制新方向對台灣的衝擊。本計畫想對市場風險及信用風險 融整,模擬對台灣金控公司之經營管理可能之衝擊,將先完成一個樣本金控公司之經營管理模式,再依信用評等之移轉矩陣架構及引用銀行評等之各分類面向機率分配後,實際依台灣實務與參考文獻所示之模擬建議,操作樣本金控公司之經營管理模式,了解在不同市場風險與信用風險變化的整合及其對經營管理之績效。在樣本基礎能合理解釋銀行行為後,對台灣各類型金控將進一步嘗試各種組合之績效模擬,並檢視其適用性及預測性,而以如資本比、負債價值比等KPI來回應BaselⅡ之管制效果。

Project IDs

系統編號:PF9709-1885
原計畫編號:NSC97-2410-H182-006-MY2
狀態已完成
有效的開始/結束日期01/08/0831/07/09

Keywords

  • 經濟學
  • 資本比
  • 負債價值比
  • 金控公司
  • 樣本金控
  • 信用評等移轉矩陣

指紋

探索此研究計畫-專案觸及的研究主題。這些標籤是根據基礎獎勵/補助款而產生。共同形成了獨特的指紋。